Effet d'ambiguïté
L'effet d'ambiguïté est la tendance à préférer une option dont on connaît les chances de succès à une autre dont les chances sont inconnues, même lorsqu'elles sont en réalité égales.
L'effet d'ambiguïté est la tendance à préférer une option dont on connaît les chances de succès à une autre dont les chances sont inconnues, même lorsqu'elles sont en réalité égales. Il a été décrit par Daniel Ellsberg en 1961.
L'exemple classique est celui d'une urne de 30 boules : 10 rouges, et 20 noires ou blanches dans une proportion inconnue. On gagne 100 $ en tirant une boule rouge (option X) ou, au choix, une boule noire (option Y). Les deux paris offrent la même chance, une sur trois, mais la plupart des gens choisissent X, dont la probabilité est connue, plutôt que de risquer qu'il y ait moins de 10 boules noires dans l'urne.
Dans la vie courante, cet effet pousse bien des emprunteurs vers un prêt hypothécaire à taux fixe plutôt qu'à taux variable, même si le taux variable s'est révélé statistiquement plus économique, et les épargnants prudents vers des placements « sûrs » au rendement connu plutôt que vers la Bourse. Il expliquerait aussi en partie la réticence à adopter de nouvelles façons de faire au travail. Une explication possible : nous suivons une règle mentale simple qui consiste à éviter les options où il manque de l'information.
Source : Wikipédia, « Effet d'ambiguïté »